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关于两者的联系，由各自的最佳对冲比率公式可知，两者都包含同一项，说明两者在选择最佳对冲比率时，都会考虑现货市场及期货市场的风险，还有现货市场与期货市场的相关程度对最佳对冲比率的影响。 此外，通过各自的最佳对冲比率可知，套利者比套期保值者多了一项，即预期收益项的影响。该项的存在，说明只有在两种条件下，套利者才与套期保值者相同，即当期货市场的预期价格与期货市场现期价格相近时，如E(PFT+1)=PFT;或者当套利者对风险极度厌恶时，如β→∞时，该项为零，此时所计算的收益最大化最佳对冲比率与风险最小化的最佳对冲比率相同。 关于两者的区别，由于套利者的最佳对冲比率中预期收益项的存在，所以可以发现，套利者在进行对冲时，会根据自己对未来期货价格的预期来调整和管理好自己的对冲头寸，以实现收益最大化的目标。当预期期货价格上涨时，他将会降低对冲头寸，甚至于将对冲头寸降低至零，即不在期货市场持有对冲头寸;当预期期货价格下降时，会增加对冲头寸，甚至于将对冲头寸增加到等于或大于1，即持有等于或者大于现货市场的头寸;当预期期货价格正常波动时，所持有的对冲头寸在0到1之间。 由上述分析可知，期货市场的产生源于价格风险的存在，而期货市场的基本经济功能就是给现货市场的生产经营者提供一个对冲现货价格风险的市场，所以它的基本经济功能就是对冲风险。而从资产组合的角度来看，对冲风险目的又可以进一步分为套期保值和套利，所以，将“对冲风险”视为期货市场的基本经济功能会更有说服力。