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套利模型是什么？
2019.05.17 04:09:42· dym6102053 浏览24次
2条回答
1F
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2019.05.17 09:52:48 · 湛经理
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2F
对于套利者而言，他们构建这个资产组合是为了实现收益最大化的目的，他们在追求收益最大化的过程中，一旦基差沿着他们预期的方向运动，从而使得他们的资产组合有盈利时，他们就会平仓获利，但是一旦基差没有沿着他们预期的方向运动，使得他们的资产组合亏损时，他们就会申请套期保值，所以套利者的行为也可以用对冲风险者的资产组合模型来分析。 通过计算，由所求得的最佳对冲比率RR的等式可知，RR除了与现货市场的风险、现货市场与期货市场的相关程度、期货市场的风险密切相关，还与期货的预期价格和套利者的风险厌恶程度息息相关。
2019.05.17 09:53:31 · 邵经理
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