何谓ETF瞬时套利?-CFG全球

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何谓ETF瞬时套利?

2021.09.09 18:14:53· 猫头鹰浏览39次

2条回答

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2021.09.10 13:49:25 · 梁经理

什么是ETF瞬时套利?ETF基金套利策略，包括瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。其中瞬时套利，包括溢价套利与折价套利，其收益独立于大盘的涨跌方向。溢价套利又叫正向套利，当ETF价格大于实时净值(且二者差额大于交易成本)时，按照申赎清单买入一篮子股票，在一级市场提交ETF申购指令成功后得到ETF，然后在二级市场卖出ETF获益。折价套利又叫反向套利当ETF价格低于实时净值(且二者差额大于交易成本)时，在二级市场上买入ETF，在一级市场提交ETF赎回指令成功后得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票获益。套利机制的存在，当二级市场价格偏离ETF内在价值超过一定程度时，就会引发套利行为，从而使交易价格向净值回归，使ETF的折溢价水平保持在较低水平。

2021.09.10 13:49:30 · 董经理

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