量化投资风险有哪些？-CFG全球

?

量化投资风险有哪些？

2021.10.19 19:49:05· 金斧子889 浏览19次

2条回答

1F

如果您有兴趣购买阳光私募基金，可直接点击右侧“在线咨询”，在金斧子投资顾问的帮助下，理清您的投资目标、投资周期、期望收益以及风险承受能力等，寻找与您需求相匹配，风险收益比极佳的阳光私募产品。亦可直接登陆中国领先的私募发行与服务平台金斧子，全市场各策略阳光私募精品供您挑选。

2021.10.20 23:50:06 · 祁经理

2F

量化投资模型，一般会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。市场上，针对不同的投资市场，投资平台和投资标的，量化策略师按照自己的设计思想，设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型，一般会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。量化投资潜在的风险，可能来自以下几个方面： 1.历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失效，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等。这一点是目前量化界最难克服的。 2.模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。 3.网络中断，硬件故障也可能对量化投资产生影响。 4.同质模型产生竞争交易现象导致的风险。 5.单一投资品种导致的不可预测风险。

2021.10.20 23:53:05 · 汪经理

上一篇：量化基金：光大风格轮动跌幅第一?

下一篇：量化投资风险如何规避?

今日热议

CFG全球外汇返佣流程