套利是指在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。当套利区间被确立，而当前的状态又显示出套利机会时，就可以进行套利操作了，一般而言，套利操作需要注意以下几点： 1、买卖方向对应 即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓; 2、买卖数量相等 在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险; 3、同时建仓 一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会; 4、同时对冲 套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失; 5、合约相关性原则 套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

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