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收益率曲线套利是什么意思？

2025.09.13 23:28:29· 粒粒浏览34次

2条回答

所谓收益率曲线套利，就是指当投资者结合历史数据和相关估值模型，预期到由不同期限国债形成的国债收益率曲线，或其中一部分，将出现陡峭化或平坦化变化时，进行买进一定规模长期国债期货、卖出对应规模短期国债期货(简称为买长卖短)操作，反之则称为买短卖长套利。整体来说，收益率曲线套利，主要专注于获取不同久期债券价值变化差异的交易策略。该策略的成立，建立于市场有效性的缺失，以及各类投资者风险偏好的差异导致不同期限债券收益率变化速率出现不一致的现象。

2025.09.15 05:49:22 · 卢经理

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2025.09.15 05:52:54 · 赵经理

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