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1、宏观经济:3月份中采PMI为50.1%,较上月微升0.2个百分点,重回荣枯线上方,生产指数回升,但新订单、新出口订单和原材料库存指数均有回落,经济仍存下行压力。
2、政策面:多部委推出楼市新政,二套房贷款最低首付比例降至四成;实体经济低迷和低通胀环境下,货币政策仍将保持宽松;央行再次降息,货币政策进入降息降准周期;媒体报道央行定向降准扩容;央行宣布非对称降息和降低存准率;证监会监管两融业务,降低市场风险偏好;国务院常务会议提出降低社会融资成本;关注稳增长政策预期波动。
3、盈利预期:沪深300成分股2014年一致预期利润增速仍处低位。
4、流动性:
A、央行上周公开市场净回笼资金150亿元,本周公开市场到期待回笼资金350亿元。
B、昨日银行间市场质押式回购利率(R007)2.90 %,隔夜回购利率(R001)2.39%,资金利率持续宽松。
C、本周限售股解禁压力较大;上周产业资本在全部A股市场净减持力度有所下降;本周将迎来新一轮新股密集发行;4月3日当周新增A股开户数和新增基金开户数稍有下降,持仓账户数上升,交易账户数上升,证券交易结算资金净流入,交易结算资金期末余额上升。
5、行情数据:上证50ETF历史波动率为20日23%、60日35%和120日36%,基于历史数据的比较,目前短期历史波动率处于正常区间,远期历史波动率仍偏高;昨日收盘,上证50ETF期权4月认购期权隐含波动率39%左右,认沽期权隐含波动率36%左右,隐含波动率较高;认沽认购比率为0.90。截至昨日15点,A50期货4月贴水0.30%,5月贴水0.67%,用执行价格为2.95的50ETF期权复制50ETF期货,4月升水0.42%,5月升水0.76%。
6、消息面:
三大政策性银行改革方案获批
A股一人一户今起解禁每人可开20个证券账户
小结:3月份中采PMI重回荣枯线上方,新订单和新出口订单指数回落,宏观面中性偏空;为应对经济下行和通缩压力,货币政策仍将保持宽松,多部委推出楼市新政救市政策;改革和政策放松预期下,股指总体反弹趋势。
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