量化对冲基金之盛世·鼎实1号量化多策略 耶鲁财富 产品特点 1、多品种多策略组合，控制回撤以获取较高收益 采用“股票量化策略+期货量化策略+高评级债券投资”等多投资策略组合，资金配比 6:2:2 ，同时可灵活调整以适应多变的市场风格。 以“ 最大回撤5%，持续稳定获取预期年化收益20-30% ”为投资目标。 2、计算机全自动化运营，设置严格的预警线和止损线 运营过程中采取计算机自动化处理，不受人工情绪干扰。 预警线0.94元，止损线0.92元。 过往业绩 产品实际运行时间不到半年，实际周回撤小于2%；截至2014年11月18日，整体净值1.141，其中次级净值1.706。 产品要素 产品名称 盛世-鼎实1号量化多策略 基金经理 林健武 傅英杰 认购门槛 100万 认购费/管理费 1% / 1.5% 开放日 封闭期6个月 每季度开放一次 业绩报酬 25% 基金公司 银河资本 托管银行 广发银行 证券公司 光大证券 期货公司 光大期货 赎回费用 12个月内0.5%12个月后不收取 风险控制 预警线：0.94平仓线：0.92 核心人物 林健武：首席执行官 从业历程： 美国宾夕法尼亚大学博士，清华大学兼职金融学教授，国信证券博士后流动站联合导师，国际金融工程师协会(IAFE)投资和风险管理委员会委员的资深会员。 担任美国学术刊物Journal of Simulation Modeling Practice and Theory审稿专家。主编《信用卡》、《个人投资理财》等清华大学出版社的书籍。 曾任美国摩根斯坦利投资银行(Morgan Stanley)定量金融分析师、股票交易实验室主要成员，并获得美国摩根斯坦利投资银行优秀员工奖。美国高盛投资银行(Goldman Sachs) 股票投资战略副总裁,、组合算法交易首席分析师；美国迈格尼塔投资公司(Magnetar Capital, LLC) 全球量化投资交易总监、资深定量金融分析师。 傅英杰：研究总监 从业历程： 10+年从事金融投资交易工作，专注于利用程序进行环球金融产品的对冲策略交易，香港城市大学计算机科学从事博士后研究工作，麻省理工学院访问科学家。之后任职VCM对冲基金主要量化策略师，该基金管理资产超过4亿美金。 研发的期货量化投资策略交易于2010年10月在中国市场开始真实交易，从百万资金开始直至现在已操作上亿资金，业绩领先且稳定。 投资风格 1、“策略师/策略师小组”自由加盟和公司内部策略师协同开发的双轨制 公司发展前期，使用“策略师/策略师小组”自由加盟的形式，积极引入有经验的策略师，迅速形成核心竞争力。同时，引入有丰富经验的策略师进入管理层，培养自己的新策略师，逐渐转入策略师协同开发的形式。 2、多品种组合策略投资全自动化流程交易 （1）采用“股票量化策略+期货量化策略+高评级债券投资策略”等多种策略组合，适合不同市场风格； （2）计算机实时收集和处理交易需要的数据和仓位信息，通过算法交易（TWAP, VWAP, IS, POV等）自动执行交易组合，运行过程中具有自动监测，预警和报错功能，以保证策略稳定有效运行。 3、股票类量化投资策略 采用“股票统计套利策略”，通过构建股票现货多头和股指期货空头来对冲市场风险，无论牛熊均能获取正收益。实盘运行3年半，复合收益206.59%。 4、期货类量化投资策略 基于“模式识别”的原理，用高端金融数学模型挖掘出，能经受住华尔街10年和中国市场2年精心测试出来的成功率及出现率高的交易模式。实盘运行2年，复合收益46.61%。 5、固定收益类量化投资策略 采用“选债策略及正回购、套息交易策略和波段交易策略”，把资金投资于AA级以上交易所的债券及国债期货，货币市场基金，银行存款等固定收益类工具，获取低波动性下的高收益。实盘运行1年，复合收益13.29%，最大回撤0.3%。 在网上看到的，希望帮到你~ 本文来源：http://www.ylcf.com.cn/jijin/pro/2.html 耶鲁财富(http://www.ylcf.com.cn/jijin/)原创文章，转载请注明出处.