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股指交割日，期货与现货的价格要相等，不存在谁高谁低了。所以往往出现比较大的波动。
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按照国际惯例，往往期指到期前存在着"交割日效应"，会出现与商品期货相似的期现价格趋近效应，市场波动将加大，不可避免将对A股造成冲击。
据海外经验表明，大机构参与股指期货有两种情形，一是在现货股票减仓之前，先在股指期货上抛空；二是待机构减仓到限额、必须加仓现货的时候，就开始买入期指合约，而后再增仓股票。
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最简单的是就是价值回归！因为到期之后期限价格会靠拢的…………
希望对你有所帮助，欢迎咨询！
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股指交割日，期货与现货的价格要相等，不存在谁高谁低了。所以往往出现比较大的波动。
