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针对套期保值经验法则不足的改进办法？
2021.06.22 17:58:10· 阿强盼 浏览20次
1条回答
1F
1采用期权调整的DV012采用收益率贝塔，即把握收益率曲线斜率的变化程度，以调整套期保值比率3收益率贝塔套期保值比率=（国债i的DV01/期货的DV01）X（国债i的收益率贝塔/CTD的收益率贝塔)
2021.06.23 23:53:10 · 路经理
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