工商银行实行全面风险管理，董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制各种风险。通过借鉴国际经验，信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险管理得到全面加强。资本管理也取得新进展，资本配置更加规范和注重效益，资本充足率与核心资本充足率在业务快速发展中保持12.36%9.90%的较高水平，均满足监管要求。　　2009年，工商银行加快信用风险内部评级法（IRB）、市场风险内部模型法（IMA）、操作风险高级计量法（AMA）、内部资本充足评估程序（ICAAP）等项目的建设应用，积极推进巴塞尔新资本协议实施。持续优化法人客户评级体系和债项评级体系，内部评级制度体系不断完善，积极推进非零售内部评级结果在风险管理全流程中的深入应用；投产个人客户内部评级系统，实现个人贷款和信用卡业务信用风险水平的计量；全面启动市场风险内部模型法（IMA）项目建设，成为国内首家通过自主研发构建全行统一的市场风险全功能管理系统的银行；全面启动巴塞尔新资本协议第二支柱研究，全力做好内部资本充足评估程序（ICAAP）项目，从完善治理架构、推进风险评估、优化资本评估与规划、更好满足资本充足监督检查等方面进一步提升工商银行风险管理水平；制定并完善压力测试管理的相关制度办法，自主开发并投产信用风险压力测试（一期）系统，成为国内首家将信用压力测试系统正式应用于风险管理流程的银行。