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如何理解？
2021.12.24 11:43:49· 国泰君安李华 浏览29次
1条回答
1F
本人理解为：市场面值远高于面值的长债，当面值再进一步提高时，则到期收益率会越来越少，而且会很快的减少。这种现象会随着到期日的接近越来越明显。这就是导致了这种现象在2-7年期时间段里，要比10年以上的时间段里更明显。前者收益率下降的幅度约为20－30个基点，后者约0－15个基点。
2021.12.24 13:53:05 · 樊经理
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