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请教银行间债券市场中的几个概念。
2021.09.18 04:29:30· 欧莱雅 浏览22次
1条回答
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久期（Duration)是以每期现金流现值占总体现值的比例为权重计算的加权平均到期日。 修正久期(Modified Duration)是久期除以折现系数（1+折现因子），反映的是收益率变化1单位（比如万分之一）时，价格变化的倍数（*万分之一）。 凸性是债券价格对利率的2阶导数再除以债券的价格，表现的是收益率每变化1，久期变化的倍数。不含期权的债券价格凸性为正，因此由利率下降引起的债券价格上升的幅度大于利率上升引起债券价格下降的幅度。债券的凸性越大，这种效应越明显。
2021.09.19 05:49:58 · 傅经理
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