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套购 （Arbitrage） 职业交易商同步买进和卖出同样的或相等的证券以求无风险盈利的过程。套购 arbitrage。亦作：套利交易；套汇交易。名。不可数。利用市场的价格缺陷和金融投资工具之间产生的自然差价，在不同市场或不同时间同时买进或卖出某交易品种以获取可能出现的差价收益。如在一家市场上以一种价格购入外汇，同时在另一家市场上以较高的价格售出，赚取汇率差价利润。套利交易不仅仅是为了盈利，更多的时候是用来规避风险、锁定利润。因此经常被称为套利、套息、套汇、风险套利等。套购者不能用股票实物进行实际交割，只有在期货合约到期日时，取得建立交易头寸时和到期日时的股价指数之间的价差。因此，现货市场与期货市场间的股票指数套购是以现金流动的方式实现的。 其次，股票指数期货的套购者在建立套购的现货和期货头寸时以当时现货的股份指数来折算购买现货股票的数额和建立期货头寸的数额，在数量上要保证现货股票的价值与期货交易的价值相一致。 最后，在结束套购交易时，现货出售股票时的价格指数要与现金结算期货合约时的指数要一致。要作到这—点，就要求套购者在最后结算期货合约的同时出售现货股票。
