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期货投资分析首考股票欧式期权的价格计算问题.请金斧子朋友帮忙
2019.09.10 19:09:49· xushilinxu 浏览30次
1条回答
1F
用bionomialtree去算，你没有variance，不可以用b-s模型，thepriceofthreemonths=(44,36)strikeprice=42,soC(up)=2,c(d)=0,discountrateof3months=1/1.02hratio=(2-0)/(44-36)=0.25,o.25x40-(calloptionprice)=(1/1.02)x0.25x36,thepriceofcall=10-8.82=1.18
2019.09.11 07:49:33 · 纪经理
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