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收益列表中的修正久性和凸性是什么概念?
2024.01.06 22:13:19· yoyos 浏览11次
1条回答
1F
久期（Duration)是以每期现金流现值占总体现值的比例为权重计算的加权平均到期日。 修正久期(Modified Duration)是久期除以折现系数（1+折现因子），反映的是收益率变化1基点（万分之一时）时，价格变化的倍数（*万分之一）。 凸性是债券价格对利率的2阶导数再除以债券的价格，表现的是收益率每变化1，久期变化的倍数。不含期权的债券价格凸性为正，因此由利率下降引起的债券价格上升的幅度大于利率上升引起债券价格下降的幅度。债券的凸性越大，这种效应越明显。
2024.01.07 21:49:10 · 盛经理
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