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其实这个没有标准的概念，这个‘最大平仓亏损’是出自一本书的《短线交易秘诀》作者：拉瑞·威廉姆斯。摘自原文：其中一个概念，就是把我们的帐户余额除以保证金加上这个系统在过去所见过的最大平仓亏损金额，这样的做法绝对是最有道理的。你在未来可能遭遇到的亏损也许不会更大，但也会差不多，所以最后能准备足够的钱加上保证金做为支撑。事实上，当我发现一个人需要保证金加上1.5倍最大平仓亏损金额的资金规模才算安全时，我真的吓了一跳。因此，如果保证金是3000美元，系统过去最大的平仓亏损金额为5000美元时，你就需要10500美元才能够进行一份合约的交易（3000美元＋5000美元×1.5）。这是个很不错的公式，但它还是有些问题。其实意思就是指‘过去的’、‘一笔交易’、‘平仓后’、‘最大的亏损额度’，例如说：过去10年曾经做过100次交易。一般每笔交易，平均盈利是1万～1.2万，平均的亏损额度在2000～3000元，在10年里面，其中最大的一次平仓亏损是2万（其余的亏损额度都没有这笔交易那么多），那么这次亏损2万就是所说的‘最大平仓亏损’
