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在某投资市场上的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%,投资者选择在资本市场线上的一个投资组合,均衡...
2019.11.07 11:43:38· 一北京人 浏览31次
1条回答
1F
根据CML公式：E(Rp)=Rf+(E(Rm)-Rf)σp/σmE(Rp)就是组合的均衡收益率，σm就是市场组合的标准差，市场风险溢价就是(E(Rm)-Rf)。5%=6%+0.1*0.2/σmσm=-2标准差不可能为负数，这个题目有问题。ok请评最佳，谢谢！
2019.11.08 01:50:12 · 潘经理
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