考虑由两个债券组成的免疫证券组合。前面5 年期债券，面值1000 元，息票率和再投资率为8％，它的久期为4.312 年，而与它仅期限不同的8 年期债券的久期为6.202 年。如果在投资初期利率从8%降到6%，就用这两个债券构成免疫证券组合，它的有效期限应等于5 年到期期限。因为=Σ = 63.6%×4.312+36.4%×6.202＝5所以，在这个证券组合中，5 年期债券占63.6%，8 年期债券-CFG全球

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考虑由两个债券组成的免疫证券组合。前面5 年期债券，面值1000 元，息票率和再投资率为8％，它的久...

2025.05.05 12:41:40· 珍珍浏览24次

1条回答

w1×4.312+w2×6.202＝5w1+w2=1这样就求出来了w1,w2!

2025.05.06 09:50:00 · 田经理

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