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400份看涨期权,期权的德尔塔值时0.5,那末相当于多少股票?为什么等于400*0.5?
2025.02.02 01:29:03· 北方饺子 浏览22次
1条回答
1F
期权的套期保值率(hedge ratio)是指股票价格上升1美元时期权价格的变化量。因为期权的德尔塔值是0.5,在股价变化情况下,400份看涨期权相当于200股票的变化量假设股票涨１元，则Ａ资产４００股股票增加４００元，而４００份看涨期权由于ＤＥＬＴＡ为０．５，所以增加４００＊０．５＝２００元，而Ｂ资产５００股股票则增加５００元，所以Ａ资产反映程度更大.OK!如果满意请及时评最佳！谢谢！
2025.02.03 05:53:27 · 柳经理
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