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题解：现金报酬率与标准偏差都是0，组合报酬率=股票比率*股票报酬率，组合标准偏差=股票比率*股票标准偏差，可接受风险=组合报酬率-2*组合标准偏差=-20%，设股票比率为X， 0.1X-2*0.3X=-0.2，-0.5X=-0.2， X=0.4=40%，股票40%，现金60%股票的报酬率为10%＝0.1股票的标准偏差为30%＝0.3可忍受的最大年度风险损失为20%＝0.2因现金的报酬率和偏差为0设股票的比率为X，得出：组合标准偏差=股票比率*股票标准偏差＝0.3*X组合报酬率=股票比率*股票报酬率=01*X因股票报酬率呈常态分配，在两个标准偏差的检验标准下就是：（E（R）-2*两个标准偏差）可接受风险=-0.2=组合报酬率-2*组合标准偏差＝0.1*X-2*0.3X－0.2＝0.1*X-0.6*X －0.2＝＝0.5X X＝0.4＝40%OK!如满意请及时评最佳!谢谢!
