没有细致的公式，这个都是管理层制定的，每手需要收取多少手续费，有个范围。

1.计算浮动盈亏　　就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

2.计算实际盈亏　　平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。　　多头实际盈亏的计算方法是：　　盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X合约单位-手续费　　空头盈亏的计算方法是：　　盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费　　当期货币场出现风险，某些会员因交易亏损过大，出现交易保证金不足或透支情况。结算系统处理风险的程序如下：　　

 ①通知会员追加保证金;　　

 ②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：　　

 ③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金;　　

 ④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费;　　

 ⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。

预计股指期货交易手续费水平大约在交易金额的万分之三左右，因为股票交易手续费为千分之三，按照股指期货10%的保证金计算，股指期货交易手续费万分之三比较合理。在中金所收取万分之零点五后，银行作为特别结算会员和全面结算会员如何分配，目前，业内还未达成明确的意见。罗旭峰预计全面结算会员收费应该比银行便宜。他说，南华期货将充分考虑客户（交易会员）的利益，初步定为向交易会员收取万分之一左右，其中还包括需要交纳给中金所等机构的部分。

股指期货交易手续费计算公式=交易点数*300*手续费率

若股指期货合约点数为2500，股指期货合约乘数为300 手续费按万0.3计取。开仓一手股指需要1*2500*300*0.3%%=22.5元

在期货交易帐户计算中，盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。

　　按照开仓和平仓时间划分，盈亏计算中可分为下列四种类型：今日开仓今日平仓；今日开仓后未平仓转为持仓；上一交易日持仓今日平仓；上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法如下：

　　今日开仓今日平仓的，计算其买卖差额；

　　今日开仓而未平仓的，计算今结算价与开仓价的差额；

　　上一交易日持仓今日平仓的，计算平仓价与上一交易日结算价的差额；

　　上一交易日持仓今日持仓的，计算今结算价与上一交易日结算价的差额。

　　在进行差额计算时，注意不要搞错买卖的方向。

　　例1：某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元，在8月1日开仓买进9月沪深300(2668.836,-4.49,-0.17%)指数期货合约40手，成交价为1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价为1210点， 为了计算方便，假定合约乘数为每点100元(后面例子同样假设合约乘数每点100元)，交易保证金比例为8%，手续费为单边每手10元，则客户的账户情况为：

　　当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元

　　当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×（40-20)×100=20,000元

　　当日盈亏=30000+20000=50,000元

　　手续费＝10×60=600元

　　当日权益＝500,000＋50,000-600＝549,400元

　　保证金占用＝1210×20×100×8%＝193,600元(注：结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算)

　　资金余额(即可交易资金)＝549,400-193,600＝355,800元

　　资金项目金额(单位：元)

　　存入保证金500,000

　　(+)平仓盈亏30,000

　　(+)持仓盈亏20,000

　　(-)手续费600

　　=当日权益549,400

　　(-)持仓占用保证金193,600

　　=资金余额355,800